套汇交易优缺点,远期交易有哪些特点

　　1：套汇交易的作用

　　印花税票是用来走账的。
不是贴的。

　　2：市场的套汇交易是怎么玩的

　　股票T+1交易制度 全额交易 无反向做空
T+0交易制度 10%保证金 有反向做空
股票波动娇小,主要是做波段,趋势
波动较大,以短线,趋势,长线为主.
需要的是预判性,由于有双向交易制度,投机率大大增加,风险也很大.
比股票好做,但就看你感不感冒风险.

　　3：什么是套利套汇

　　套利：客户将所持有的利率较低的外币买卖成另一种利率较高的外币从而增加存款的
利息收入。
套汇：客户利用汇率的频繁变动，可以通过买卖赢得汇差收益。
如何实现盈利
1.套利：就是将存款利率较低的外币兑换成利率较高的外币，获取更高的利息收益。例如：现在日元一年期存款利率仅为0.0215%，1,000,000日元存一年之后仅能获得215 日元的利息，这顶多也就是2美元，不到20元人民币。假设在美元兑日元的汇率为108时将 1,000,000日元兑成9260美元，而美元一年期存款利率为4.4375%，一年之后可得利息410美元，假设汇率未变，合44280日元，比把日元存上一年多赚44065日元，相当于408美元，或约3000多元人民币。
2.套汇：套汇的基本原则是低买高卖。例如：原有10000美元，在美元兑马克升至 1.90时买入19000马克，在美元兑马克跌至1.82时卖出马克，换回10440 美元，这相当于在马克汇率低时买进、汇率高时卖出。这样买卖一个回合可以赚取440美元的汇差收益。

　　4：套汇交易理论是怎样的

　　5日线下。站不稳就像多头了。必须止损出来

　　5：中国银行公司客户远期买卖会有什么样的风险

　　您主要承担市场风险，即由于市场变动带来的汇率风险以及平盘或展期时发生的汇率损益。具体而言，您办理远期买卖后，在锁定汇率风险的同时，无法享有在未来交割日即期汇率优于合同约定汇率的市场机会，只能按照约定汇率进行交割。
以上内容供您参考，最新业务变动请以中行公布为准。
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　　6：远期的交易特点

　　 （1）双方签订合同后，无需立即支付或该国货币，而是延至将来某个时间；
（2）买卖规模较大；
（3）买卖的目的，主要是为了保值，避免汇率涨跌的风险；
（4）银行与客户签订的合同须经经纪人担保。
此外，客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时，银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时，银行就应通知客户加存押金或抵押品，否则，合同就无效。客户所存的押金，银行视其为存款予以计息。 1、进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险
汇率变动是经常性的，在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间（通常达30天～90天，有的更长），因此，有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。
2、银行为了平衡其远期持有额而交易
远期持有额就是头寸（foreign exchange position）。进出口商为避免风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给银行。银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的综合持有额或总头寸（overall position），在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，银行就处于汇率变动的风险之中。为此，银行就设法把它的头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。
在出现期汇头寸不平衡时，银行应先买入或卖出同类同额现汇，再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的风险。其次，银行在平衡期汇头寸时，还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。
3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险
在没有管制的情况下，如果一国的利率低于他国，该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，两者分别为 9．8%和7．2%，则英国的投资者为追求高息，就会用英镑现款购买美元现汇，然后将其投资于3个月期的美国国库券，待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样，投资者可多获得2．6%的利息，但如果3个月后，美元汇率下跌，投资者就得花更多的美元去兑换英镑，因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此，英国投资者可以在买进美元现汇的同时，卖出3个月的美元期汇，这样，只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差（2．6%），投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差，投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的，如果在国外有定期债务的人，则就要购进期汇以防债务到期时多付出该国货币。