期权平价公式如何理解,期权平价公式

　　1：期权的平价公式如何推导

　　if C-P+K<F long call short put
if C-P+K?F short call long put

　　2：看涨看跌期权平价关系是怎样的

　　公式如下：
C+Ke^(-rT)=P+S
其中：
认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV(X)=p+S）。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT)：K乘以e的-rT次方，也就是K的现值。

　　3：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明

　　C+P(V)=P+S

　　4：请问期权平价公式带红利的怎么推导出来

　　你好，你可以去豆丁网进行查询。谢谢

　　5：请问如何通俗地理解买卖期权平价

　　我认为期权平价公式这样理解通俗易懂，即行权价和到期日等因素都相同的认购和认沽期权，两者时间价值相同，因此等式c-p=s-k成立。以上公式就是简化后的期权平价公式，去除了行权价折现的考虑。
展开点说，c是认购期权价格，p是认沽期权价格，两者行权价相同，所以必然有一个为实值，另一个为虚值，假设此时认购为实值，那么认沽期权为虚值，认沽期权价格p全部为时间价值，认购期权时间价值也等于p，那么认购期权内在价值为c-p，内在价值还等于现货价s-行权价k，所以有等式。
补充说明，平价公式基本表达式为 C+Ke^(-rT)=P+S,其中e^(-rT)是贴现因子，不考虑利率贴现因子公式是简化为C+K=P+S。
另外，认购期权和认沽期权也说成看涨期权和看跌期权， 相同条件的认购期权和认沽期权为什么时间价值会相等呢这个也好理解，因为时间价值主要由到期时间和标的物波动率决定的，到期时间和标的相同，行标价格也相同的认购和认沽期权自然时间价值相同。

　　6：期权的平价公式如何推导

　　if C-P+K<F long call short put
if C-P+K?F short call long put