二叉树法期权定价有什么作用,二叉树期权价值计

　　1：二叉树期权定价模型的概述

　　二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。

　　2：如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价

　　Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点， 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年， 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型， 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。 二项期权定价模型由考克斯（）、罗斯（S.A.Ross）、鲁宾斯坦（M.Rubinstein）和夏普（Sharpe）等人提出的一种期权定价模型，主要用于计算美式期权的价值。其优点在于比较直观简单，不需要太多数学知识就可以加以应用。

　　3：期权定价二叉树模型为什么要确定股票份数

　　基于蒙克卡罗的都要设置模拟环境，份数是环境里不可或缺的，当然要确定。

　　4：期权定价的二叉树方法，如图，为什么股价变为22美元，期权价值将为1美元

　　这是看涨期权吧，这里的价值主要指内在价值，即期权的购入者立即行使期权所能获得的收益，所以当股票价格为22美元时，行权，这时候将获利22-21=1美元，大概就这个意思

　　5：关于期权定价的问题 倒退法计算

　　印度货币主单位是卢比，辅币单位是派士，1卢比=100派士，纸币面额有1、2、5、10、20、50、100、500卢比，硬币有面额为5、10、20、25、50派士的辅币及面额为1、2卢比的主货币。与人民币的兑换比率为1：0.2左右。

　　6：期权定价的二叉树模型

　　Black-Scholes Model(BS)公式定价法