牛市看跌期权组合,牛市期权最多挣多少倍

　　1：牛市差价期权策略组合盈亏分析--期权差价策略组合的比较

内容来自用户:程浩

　　 金融衍生品市场的交易特点为“高风险，高收益”。而有效规避风险、获得巨大收益是众多投资者朋友的追求目标。但市场的规律往往是不容改变的。若要控制风险，必须要舍弃一部分收益。能够在风险和收益中得到一定的均衡，则需要一定的投资技巧。
近期上证50ETF即将上市交易，这为投资者增加投资工具的同时，也要求投资者朋友能够合理利用这些投资工具，进一步控制风险，以便能够尽可能在低风险的情况下获得满意的收益。而差价策略则不失为一种较好的投资组合策略。
所谓差价策略，即是将两个及以上的多个同类型（看涨或看跌）期权合约组合在一起的交易策略，比较常用的有牛市差价和熊市差价两种。
牛市差价，顾名思义是指预期在牛市中可以获利的策略。其构成可以通过买入一个执行价格较低的欧式看涨期权同时卖出一个同一股票但执行价格较高的相同期限的看涨期权。也可以通过买入一个较低执行价格的欧式看跌期权和卖出一个同一股票但执行价格较高的相同期限的欧式看跌期权构造而成。
本文假定K1为（看涨期权/看跌期权）较低执行价格，K2为（看涨期权/看跌期权）较高的执行价格，ST为期权到期日时股票价格。同时我们假定执行价格K1的看涨期权价格为C1，执行价格为K2下面我们分情况讨论看涨期权和看跌期权构造的牛市差价策略的收益情况。在看涨期权构造的牛市差价策略中，当前的股票价格在看涨期权构造的熊市差价策略中，当前的股票价格

　　2：［判断题］买入一个100/105的牛市看涨期权组合(买100C卖105C),卖出20股股票达成del...

　　不正确，因为组合A、B的delta均为0，它们再组合后delta肯定为0，不可能等于卖空40股

　　3：什么叫铁鹰式期权组合，蝶式价差期权

　　推荐看一下参考资料
内有对Butterfly Spreads类型期权解释和分析.

　　4：看跌期权构建牛市价差为什么可以提供一个流

　　不管是卖涨还是卖跌，裸卖期权都只获得权利金收益。

　　5：牛市价差策略是组合期权的一种吗

　　m1405-c-XXXX代表的是豆粕1405合约价格为XXXX的看涨期权，价格就是买卖双方愿意出的价格，对于买方来说就是付出这么多的钱，获得一种权利，就是在行权日以XXXX的价格从卖方那买入合约，而卖方获得成交价格这么多的权利金，有义务在行权日卖给买方合约。期权的组合比较复杂，有牛市看跌期权价差策略、牛市看涨期权价差策略、熊市看涨价差策略、熊市看跌期权价差策略、多头看涨蝶式价差策略、多头看跌蝶式价差策略、铁蝶式价差策略与空头马鞍式策略、空头看涨蝶式价差策略等等。。。如果有想了解的，咱们可以互相交流，给我留言。

　　6：牛市价差期权的介绍

　　牛市价差期权是打包期权的一种。打包期权是由标准欧式期权与远期合约、和(或)标的资产等构成的证券组合。