我们认为动量因子与财报因子 对股票的筛选作用

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　　认真学习[大笑]

　　《8月券商金股精选（组合年化收益68.12%）》
我们以全市场代表性券商每月推出的月度金股数据进行跟踪整理，形成基本的股票池。每个月选出重合度大于等于 3 的股票作为新的策略组合。经过测算，为了将每期持有的股票数目固定在 10-12 只，我们认为动量因子与财报因子 ROIC 对股票的筛选作用较好，并限定单一行业只保留一只股票。