三领口期权希腊字母

　　哪个软件可以看到期权的delta、gamma、theta、vega、rho等值

　　国内无期权，所以没有软件可以满足你去看这些指标，即使是国外的期权这些指标也不会显示在软件上，都是机构自己购置计算软件计算工具根据模型输入市场数据导出来的，而且这些指标未必对，期权的价格未必会按照这些指标变动

在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。
Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度
Gamma：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度
Theta：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度
Vega：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度
Rho：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度

　　求~期权公式代码含义

　　欧式看涨期权公式：C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t)式中C为叫买期权的价值；S为现在股价；N(d)为变量d的标准正态分布函数（偏差小于d的概率）；L为敲定价格（也叫执行价格或履约价格）；e为自然对数的底，等于2.71828…;r为无风险利率；t为期权到期的时间；N(d-σ t)为函数；d为一变量，S σ2d=Ln — + (r+ — )tL 2其中Ln为自然对数；σ为股价波动的标准差。公式中叫买期权的价值为两部分之差。公式右边第一项为期望的股价，公式右边第二项为股票期望的成本。即价值为期望股价与期望成本之差。公式表明，今日股价S愈高，则叫买期权价C愈高。股价的波动愈大（用标准偏差测量），则期权价值越高。期权到期的时间t愈长，敲定价L愈低，期权执行的可能性就更大（这种可能性由正态分布函数来估定）。

　　应该是gamma,因为标的资产每个变化造成的期权价值的变化很可能不会是一个线性的变化率，需要引入Gamma来更精确地描述。
我也参加这个比赛，，，，加油。

　　期权交易中只对买方有利的希腊字母是什么?

　　只知道是波动率

　　△的公式如何推算

　　你好！
一个一元二次方程ax²+bx+c=0 a≠0
先配方a(x+b/2a)²=b²/4a -c
(x+b/2a)²=b²/4a² -c/a
要使方程在实数范围内有解必须要b²/4a²-c/a≥0
两边乘以4a²就得到b²-4ac≥0
这就是判别式
一元二次方程的判别式我们通常用希腊字母Δ（读作“德塔”）来表示。
一元二次方程的一般形式为ax²+bx+c=0
那么Δ=b²-4ac
若Δ＞0，则此一元二次方程有两个不相等的实数根；
若Δ=0，则此一元二次方程有两个相等的实数根；
若Δ＜0，则此一元二次方程没有实数根。
说明：
由于一元二次方程的求根公式为
x1，2=（-b±根号下b²-4ac）/2a
所以当b²-4ac＞0时，则此一元二次方程有两个不相等的实数根；
当b²-4ac=0，则此一元二次方程有两个相等的实数根；
当b²-4ac＜0，则此一元二次方程没有实数根。
希望对你有帮助！

　　期权定价里的GREEK LETTER里的VEGA不是希腊字母,那是啥语的字母来着..

　　为何问我这个问题