经济常识：XYZ股票的期望收益率

　　求股票期望收益率

　　股票风险溢价从来没有参考意义，期望收益更是无中生有，不过是利益陷阱的诱饵罢了。

　　股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

　　假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为，那么1-为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：
rP = r风 +（1-）r

　　求文档: 股票A的期望收益率为12％，而封校值B等于1，B股票的期望收益率为13％，B

　　分析一下政策面就好

　　若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

　　该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%
该股票的β值为：4%/7%=4/7

　　股票预期收益率的计算

　　股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率
股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1;
风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;
无风险投资β值等于0

　　股票，计算期望收益率的 “概率” 是怎么计算的

　　这个是看你对股票预期大概有多少来的，针对行情，或者K线，很多数据的，