经济常识：50etf期权最大涨幅

　　小小上证50ETF期权，爆发却那么大

　　上证50包括了中国A股中几乎市值最高的50家股票，对应的ETF期权也是国内最重要的期权。

　　股票期权交易100问（五） 期权涨跌幅怎样规定

　　经中国证监会批准，目前在上海交易所上市交易的股票期权合约品种只有“上证50ETF期权合约”。上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”，简称为“50ETF”，证券代码为510050。合约类型包括认购期权和认沽期权。根据上海交易所的规定，对上证50ETF期权的涨跌幅限制如下：

　　（1）认购期权涨跌幅限制

　　认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％

　　
（2）认沽期权涨跌幅限制

　　认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％

　　举例说明：认沽期权的最大涨幅。以50ETF4月沽2700合约为例，2018年4月3日该合约的涨停价为0.3397，行权价：2.7，合约标的前收盘价（4月2日）：2.702

　　公式：

　　认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝

　　= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}

　　= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

　　= max{0.0135,2.698*10%}

　　= max{0.0135,0.2698}

　　= 0.2698

　　50ETF4月沽2700合约的涨停价=前一交易日合约结算价+当日认沽期权最大涨幅

　　= 0.0699+0.2698=0.3397

　　参考：上海交易所-股票期权合约规格，《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》

　　50etf期权日内波动大吗

　　您好，
期权的日波幅最大可达1000%以上，普通涨跌幅也在正负20-50%范围内，正常强势时往往在正负50-200%的范围内。所以，期权的一日，有时候相当于股市一个牛熊循环。如果没有选择好期权的交易周期，很难寻找到合适的买卖点，持股条件也无法确定。
建议谨慎投资。
请采纳

　　50etf期权涨跌幅代表什么?

　　当日期权合约的最大涨跌停限制
超出该限制的报价为无效申报

　　50ETF期权合约出现过涨跌停吗

　　首先50ETF还没有出现过涨跌板，50ETF期权也没出现过涨跌板。只是盘中达到一定涨幅而出现短暂停盘。对于买方而言，最大考试是付出的权利金，而对于卖方来说，理论风险会很大，极端情况会爆仓。期权比较复杂，不是一两句能说清楚的。做卖方须谨慎，做买方一样要做好资金管理，不能动不动就满仓搞。买方胜率低，但盈亏比大，卖方胜率高，但盈亏比低，大概这样，望采纳。

　　根据上交所股票期权涨跌幅度限制，以下哪类期权具有最小的绝对涨幅

　　(1)合约涨跌停价格合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。(2)合约最大涨幅期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%，min[(2×合约标的前收盘价－行权价格)，合约标的前收盘价]×10%。其实认购期权的最大涨幅只有三种可能：(1)合约标的前收盘价的0.5%；(2)(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%；(3)合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。10%>市价，最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%，介于合约标的前收盘价的0.5%和(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%之间，当认购期权为深度虚值期权时，最大涨幅最小，很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反，对应的最大涨幅也要进行相应调整，具体如下：认沽期权最大涨幅=max行权价格×0.5%，min[(2×行权价格－合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%综上所述，假定标的前收盘价接近于市价，不同价值状态期权的最大涨幅X如下：(3)合约最大跌幅期权合约的最大跌幅要简单很多，即合约标的前收盘价的10%，而且认购期权与认沽期权计算方法相同，具体计算公式如下：认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%总体来看，期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅，其中虚值期权最大涨幅最小，最低可低至合约标的前收盘价的0.5%，而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。此外，根据市场需要，上交所[微博]可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。