北京商品量化

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　　疯狂：量化和纯量化基金的区别

　　2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指套利、商品套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

　　海川天地投资公司的策略体系

　　北京海川天地坚持量化投资方向，对于每套交易体系，公司要求策略开发者提供如下必要的要素，以保证公司使用每套策略体系时风险可控：（1）适应交易品种，适应性的关键影响因素，哪些指标可以监控。（2）在每个适应品种上的风险收益比，以及一些其他指标如最大回撤，最长时间回撤等。（3）策略归类：趋势策略/反转策略，适应的行情：趋势/震荡；长/中/短/线策略/高频策略/超高频策略。（4）参数敏感性测试报告，明确不同参数区间对交易品种，趋势行情，以及风险收益特征的影响。
北京海川天地量化投资系列产品根据目标客户的风险收益特征进行产品设计，产品设计过程和策略开发过程相互挂关联但又有一定界限，最大限度保证产品风险收益特征的客观性。不同的产品有不同的策略/策略组合，以及不同的参数组合配置到不同的品种上去，以求达到风险分散的目的。
同时北京海川天地有自成体系的资金管理系统，在不同市场和不同品种之间进行资金调拨，北京海川天地资金管理系统选取关键盈利指标，以截断亏损，让利润率狂奔的资产管理理念使客户资金在风险和收益之间有效权衡。
北京海川天地量化投资体系坚持客观化的投资理念，某些策略体系会有主观成分，但我们的主观成分通过客观抓手即参数调节融入客观交易体系，并且此抓手的调节力度及对风险和收益的影响我们也做到科学量化。
量化投资系列产品
北京海川天地在CTA策略研发方面倾注了巨大的精力，目前公司已有场外期权复制、股票头寸复制、套利对冲和人机结合为主的四大量化交易系统20余套交易策略。北京海川天地程序化交易体系每套体系均是一套完整的交易系统，涵盖仓位控制，自学习、止盈止损等系列要素。公司要求每套交易体系风格明显，风险收益特征清晰，适应品种明确，海川天地场外期权复制、人机量化策略和套利对冲策略具有较长时间的优秀历史业绩。
（一）人机量化策略
投资体系为人机结合方式，以基本面选方向，以市场动态数据库选品种，用量化交易策略为交易工具，自动交易买卖。通过监测市场动态数据选择相对市场效率高、波动率大的品种，再以账户净值和组合投资做投资风控，从而获得市场整体波动的平均组合收益和收益。
针对整个交易体系的资金管理和风险管理主要通过仓位管理控制。结合各合约的流动性和资金情况，决定每个品种的开仓头寸的大小，对于分布到每个具体的下单交易品种在账户初始期最大止损线%；在账户初始期每个交易品种最大持仓不能超过总资金的5%；账户在净值附近时，整体初始头寸持仓不超过总资金的20%，盈利后随盈利大小动态调整整体持仓，最大化收益风险比。
（二）套利对冲策略
套利对冲践行体系以基本面定投资逻辑，以技术面定投资策略，以账户净值和组合投资做投资风控，以动态市场跟踪对投资进行评估。系统投资于国内股指、商品市场进行各种套利交易和宏观对冲，在严格控制资金风险下获得相对稳健的合理收益。系统主要针对市场中金融衍生品、黑色产业链和农产品为主的产业链和产业间的套利对冲机会进行交易，投资策略涉及到各种品种日内短线套利、跨期套利、宏观对冲等。
股票Alpha产品
北京海川天地股票Alpha产品利用股票和股指/期权组合进行Alpha获取，与传统Alpha策略不同的是，北京海川天地Alpha投资策略体系在产品允许的情况下，会考虑使用期权代替股指进行Alpha获取，北京海川天地量化投资团队核心人员在期权投资方面积累了大量的实战经验，在场内期权上市的前两年就开始进行场外期权动态对冲操作。在私募基金用期权进行产品设计方面，北京海川天地领先行业。
股票量化投资产品
北京海川天地股票量化投资团队拥有资深股票研究人员2名，北京海川天地股票交易采用量化投资人机结合的方式进行量化选股或择时。海川天地资管核心成员成熟掌握多套华尔街量化投资技术，能够利用股票复制技术，在国内市场进行股票T+0交易和实现非融资融券做空股票操作，运用量化分析技术减轻投研人员工作负担，结合投研人员自身经验，力争在风险严格可控的情况下为客户实现收益最大化。北京海川天地股票投资团队和量化投资团队联合开发的基于彩虹期权复制策略的资金配置体系和风险控制体系能够将客户风险严格量化，领先行业。
嵌入期权结构化产品
基于期权的投资组合保险策略（OBPI策略）是国际上流行的保本策略，策略核心原理是利用期权良好的尾部风险控制特征严格控制投资风险，然后在风险可控的基础上最大限度的追求超额收益。北京海川天地金融工程团队有近两年的同类策略投资管理经验，累计发行过10亿元以上的嵌入期权系列结构化产品，在采用期权构建资产组合方面，北京海川天地团队核心成员领先于全国。
我们采用固定收益类资产+期权的方式进行组合管理，利用固定收益类资产的稳健收益作为“保护垫”，在此基础上利用期权的特性博取证券市场上的超额收益。其中固定收益部分我们选择极其稳健的投资模式，以求获取一个非常稳健的收益，然后将期权投资部分的风险控制在这个收益范围之内，由于期权投资风险可量化测度，因此我们的投资组合理论上可以实现“保本保息”。又由于挂钩于某个标的资产的期权能够获取该标的资产上涨或者下跌时的超额收益，那么我们的产品既能保本保息，又能获取可观的浮动收益。
在中国当前的金融市场上，场内期权标的较少（目前只有上证50ETF期权），结构单一（仅有欧式看涨看跌期权），期限固定，行权价不连续，流动性不好。因而采用场内期权进行投资组合构建时受到诸多限制。北京海川天地金融工程团队采用国际先进的期权动态复制技术进行场外期权复制，利用金融工程技术能够构建期限灵活，行权价任意，标的资产多样的期权结构。并且能够复制诸如障碍期权（鲨鱼鳍期权），二元期权，彩虹期权等市场上较受欢迎的奇异期权品种，这些奇异期权价格便宜，复制成本低，有非常良好的风险收益特征，因而受到大量机构投资者的青睐。

　　什么是量化交易与程序化交易一样的吗

　　量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指套利、商品套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。
程序化交易将具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准编写进交易程序中，也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

　　做量化交易一般用什么软件

　　需要懂一些数学模型，比如统计分析、人工智能算法之类的，他的本质是利用数学模型分析数据潜在的规律寻找交易机会，并利用计算机程序来搜寻交易时机以及完成自动化交易。并没有现成的软件可以做这个，因为它需要一个搭建一个专业的平台，这不是一个人可以完成的。
国内有一些软件，比如大智慧提供数量分析，还有一些软件提供股票、的程序化交易。但是实际上这并不是真正意义上的量化交易。事实上，做一款纯粹的适合个人投资者的量化投资软件，难度是非常大的，因为量化策略并不想传统的基本面、技术面那样存在已有既定的必然规律。他需要跨越多学科，多领域去挖掘数据的规律，然后利用得出的规律进行交易。但是不同时间、空间的数据的潜在规律并不一致，所以对量化过程进行标准化是一件很难完成的事情。
如果是计算机或者数学专业的人士，可以考虑使用C、C++、SL等语言，其他的可以使用MATLAB/SAS 等软件。不管是哪一种软件，要实现量化交易，肯定是需要一定的建模基础和编程基础的，其中最重要的东西是数学能力。