汇率合约,远期外汇合约价值

　　1：什么是汇率期权

　　外汇远期交割

　　2：远期外汇合约公允价值变动

　　远期外汇合约公允价值变动和估值主要采用现金流量折现法，模型为：远期外汇合约资产负债表日公允价值=（合约约定的远期汇率-资产负债表日实际市场利率）×到期交割的外汇金额×折现率以上模型主要考虑了合约约定汇率、现行远期汇率、折现率等因素，在此基础上将到期交割的外汇金额折现
注意事项:
远期外汇合约公允价值变动处置时，将取得的或支付的价款，计入汇兑损益；同时，将原公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入汇兑损益

　　3：怎么确定合约的美元汇率

　　ox虚拟合约采用银行柜台汇率过去14天的平均值作为汇率参考值，在每一个交割结算日，若该平均值与系统当前汇率偏离超过正负0.2%，则会采用最新的14天平均值作为系统汇率。
汇率变更的时间点为每周五下午16点交割后率，即在每周合约交割结算前，均采用同一汇率不做变动，避免用户持仓期间汇率变动对用户操作产生影响。
汇率的变动阈值为0.2%，即每周五下午四点将会计算最近2周（14天）的平均银行柜台汇率，若平均柜台汇率与当前系统所采用的汇率偏离在±0.2%之内，则不调整当前系统汇率，若偏离超过±0.2%，则以平均柜台汇率作为系统汇率。
虚拟合约两周里每天的美元汇率，会在每天凌晨12点取8家银行的汇率中间价，去掉最高和最低的，再取平均价，定为这一天的汇率价格。
依据8家银行汇率中间价去掉最高和最低，然后再计算平均值。（以下是参考银行：工商银行，光大银行，交通银行，农业银行，浦发银行，兴业银行，招商银行，中国银行。）

　　4：ox合约的美元汇率是怎么确定的

　　ox虚拟合约采用银行柜台汇率过去14天的平均值作为汇率参考值，在每一个交割结算日，若该平均值与系统当前汇率偏离超过正负0.2%，则会采用最新的14天平均值作为系统汇率。
汇率变更的时间点为每周五下午16点交割后率，即在每周合约交割结算前，均采用同一汇率不做变动，避免用户持仓期间汇率变动对用户操作产生影响。
汇率的变动阈值为0.2%，即每周五下午四点将会计算最近2周（14天）的平均银行柜台汇率，若平均柜台汇率与当前系统所采用的汇率偏离在±0.2%之内，则不调整当前系统汇率，若偏离超过±0.2%，则以平均柜台汇率作为系统汇率。
虚拟合约两周里每天的美元汇率，会在每天凌晨12点取8家银行的汇率中间价，去掉最高和最低的，再取平均价，定为这一天的汇率价格。
依据8家银行汇率中间价去掉最高和最低，然后再计算平均值。（以下是参考银行：工商银行，光大银行，交通银行，农业银行，浦发银行，兴业银行，招商银行，中国银行。）

　　5：影响外汇汇率的主要因素是什么

　　影响汇率波动的因素，那可多了，有经济面的原因(像美国公布就业数据)，也有技术面的原因(比如中央银行干预，日本人常干这事)，甚至也有心理层面(比如美联储主席伯南克讲话，加强了美元降息的预期)，等等，所以我们看到的外汇汇率经常处于波动之中，汇率大幅波动

　　6：今日汇率，

　　当日外汇牌价_人民币汇率_和讯外汇
美元(USD)
中间价:628.82
卖出价:627.02
现汇买入:624.42
现钞买入:619.29
欧元(EUR)
中间价:777.84
卖出价:777.71
现汇买入:772.08
现钞买入:748.03
英镑(GBP)
中间价:876.48
卖出价:876.76
现汇买入:870.42
现钞买入:843.30
港币(HKD)
中间价:80.42
卖出价:80.17
现汇买入:79.86
现钞买入:79.22
日元(JPA)
中间价:5.73
卖出价:5.74
现汇买入:5.70
现钞买入:5.52